Архив October, 2010

Еженедельные уроки теханализа

Три недели исканий, три не простых недели поисков своей дороги для EURUSD.

Начнем с дневного графика, ибо днем можно увидеть много того, что не заметно ночью.

день 1Если мы скосим глаза слегка налево, то увидим, что МА13 на предыдущем пике делает плавный разворот, в то время, когда сейчас МА 13 в горизонте. О чем это говорит аналитику?. Это сигнал о начале длительной коррекции или о начале флэта. Чуть раньше, в низине, эта ситуация дублируется. При начале импульса горизонтальности не наблюдается – это правило для всех таймфреймов.

Дальше, естественно, на очереди Н4.

основание5

Проводим наклонный канал Н4.

Проводим горизонтальные уровни по основанию 5 волны и по ее вершине.

Три недели цена болтается меж двумя уровнями. До сих пор не пробит уровень основания 5 волны.

Это значит, что нет разворота.

Это значит, идет флэт.

Что еще важно? Цена повторно оттолкнулась от МА156.

И этот факт не дает основания ожидать ясного поведения цены в ближайшее время.

Либо цена пробивает поддержку и идет вниз, или колеблется в пределах флэта, либо пробивает уровень сопротивления и идет вверх.

Из этого следует вывод: имея на руках три сценария, необходимо просто следить за сигналами по одному из сценариев. Есть теория и есть практика. Сигнал не имеет гипотетического характера, он появляется здесь и сейчас.

Например, полоса Боллинджера начинает сужаться. А МА13 еще не перетянулась для движения вверх.

О чем это говорит с точки зрения теханализа? Вниз легче пойти, для движения же вверх должны произойти некоторого рода колебания вверх-вниз, закрепление МА13 за МА55 и потом движение вверх.

Посмотрим.


Уроки теханализа.

Продолжим уроки технического анализа на “свежих” примерах.

Эти примеры взяты из моих последних постов на нескольких форумах.

Что видим мы в тумане “моря ” графического анализа?

входа М1
Начнем с М1, как пример того, как происходит выбор точки входа с минимальным стоп лоссом. В данном примере мы видим отсутствие отката после входа в рынок.
На что нужно обратить внимание:
1. Сужение ленты Боллинджера перед импульсом
2. Выстраивание МА правильным образом
3. MACD выходит из нуля
4. Открываемя в направлении часового тренда
И еще, в качестве примера для определения промежуточных уровней смены п/с и определения точки выхода. На этом уровне есть совпадение трех Фибо уровней: 200% от первой волны, которая началась вчера, 238% от первой подволны в третьй волне и 161,8% от первой подволны последнего движения вверх.
То, что этот уровень есть, видно из того как цена “протанцевала “па” вокруг этого уровня.
Такое совпадение уровней часто оказывается точкой выхода.
В итоге позиция закрылась по Trailing stop +50п.
Это, вообщем-то, оправданная точка выхода для внутрисессионной торговли с точки зрения теханализа, хотя есть еще одно совпадение уровней 1.4064. Здесь совпадают три уровня от разных волн.
Следующий уровень совпадения 1.4095. Если после коррекции продолжится движение вверх, это может быть неплохой целью.

Продолжим разбор полетов.
А что если пятиволновое движение вверх уже исчерпало себя?

5 волн вверх

В этом случае необходимо дождаться выполнения трех условий:
1. Выход цены за линию наклонного канала
2. Перестройка и расположение скользящих средних по схеме движения вниз
3. Учет времени – скорее всего нужно дожидаться Американской сессии.

Продолжаем уроки теханализа. Рассмотрем очередные точки входа и выход из сделки с точки зрения анализа МА, индикаторов и EWA (Elliott Wave Analise)

точка входаи выход

Повторю мое любимую цитату:” «В то время пока новички тратят все свое время в поисках входов, умудренные трейдеры знают, что действительно трудные решения приходится принимать при выходе из выигрывающей позиции. Дать прибыли вырасти в хорошей торговле – абсолютно необходимый фактор для долгосрочного успеха. Ни одна самая лучшая стратегия управления капиталом не способна превратить убыточную систему в прибыльную, но даже небольшие изменения в стратегии выходов способны творить чудеса. Основной ошибкой большинства трейдеров является слишком ранний выход из прибыльных сделок»

Брюс Бэбкок. Перевод с английского Moysha

Вход, как обычно производится при выполнении основных требований теханализа:
1. Скользящие средние перестроились и правильно выстроились
2. MACD пересекает нулевую линию
3. Индикаторы поддерживают это движение

Продолжим с этой фигуры.

коррекция

Что важно для начала анализа?
Во-первых, тот факт, что сегодня на Азиатской сессии цена прошла 108 пунктов. Для евро это не предел, но много.
Во-вторых, цена подошла к одному из уровней сопротивления (основание 5 волны предыдущего тренда М15 1.4071.
В- третьих, горизонтальное положение МА55, которое бывает при флэте. Цена часто начинает колебаться вокруг горизонтальной скользящей средней.

Вывод пока один: цена во флэте.
Следующий уровень сопротивления естественно 1.4157, предыдущий максимум.
На этом уровне , если он будет достигнут, нужно быть предельно внимательным: возможно флэтовое движение, отскок вниз.

Следующий шаг: анализ Н1.

бриллиант
Вот здесь интересно разобрать причины движения вверх на Азиатской сессии с точки зрения теханализа.

1. В пятницу складывалась драматическая ситуация для торговли интрадэй. Весь день шло формирование модели разворота “Бриллиант”. Возникает она не часто, но обычно отрабатывает на 100%.
В нашем случае так и произошло. Уже в пятницу вечером можно было предролагать такое движение вверх.
2. Второй фактор, на который нужно было обратить внимание – это горизонтальное положение МА 156. Часто это признак флэта, а значит будет присутствовать колебания цены вокруг этого уровня между границами флэта. Что и наблюдалось.

И завершим анализ на таймфрейме М15.

гэпа

Пришло время объяснить, как выглядит гэп и как он закрывается.
Отработана классическая схема закрытия, т.е. возврат почти в начальную точку его возникновения, после чего все омстались при своих и началась нормальная работа.
Очень наглядно выглядит фигура “Бриллиант” и хорошо видно, как скользящие средние выстроились для движения вверх.
Иногда даже скучно бывает, настолько все предсказуемо)))
В этом смысле Азиатская сессия наиболее предсказуема и наименее волатильная.

Возвращаясь к разговору по поводу входа и не признания некоторыми трейдерами важности анализа М1-М5 выкладываю этот рисунок.

сигнал М1
Собственно и комментировать почти нечего.
Сначала был звонок “Готовность №1″, при этом МА выстроились правильно для движения вверх.
Затем прозвучал сигнал, когда цена пересекла МА156.
После чего цена прошла более 100 пунктов без провокаций и резких движений.


Евро. Затишье перед бурей или долгий сон

Смотрим картинку Н4. Очень все интересно закручивается.

ФЗР

Что видим мы в тумане неясного будущего?

1. Уровень ФЗР пробит, но нет закрепления.

2. Линия наклонного канала не пробита.

Мы видим, что перед движением вниз была ясно читаемая дивергенция на Momentum.

Чего ждать теперь?

А бог его знает. Смотреть нужно и ждать ясного сигнала.

Возможны три варианта: вверх, вниз, вбок (это самый неприятный вариант).

Если это разворот, то цена пробьет канал, сформируется полноценный ФЗР (откат назад до уровня сопротивления и затем движение вниз).

Если это продолжение движения вверх, то для этого есть все основания. Мы только что оттолкнулись от границы канала.

Для этого смотрим на Н1. Пробили часовой канал вниз после тройной дивергенции. Кстати, есть дивергенция между волнами МА13 и ценой. Очень хорошо виден пик цены выше предыдущего и при этом вторая волна МА13 ниже предыдущей. Об этом я говорю только Вам. Пользуйтесь.

фзр 1

Или пойдет горизонтальная колбаса. Совершенно невкусная.

Смотрим по ситуации и делаем выбор. Азия покажет, куда делаем ставку, хотя в понедельник часто всем еще не до работы и только к вечеру все просыпаются.

Все. Ждем-с.

Comments Off Далее...

Три задачи духовного развития

Вот несколько индикаторов , говорящих о правильном развитии:

1. Понимание своего предназначения.

Мы приходим в этот мир для духовного развития. А дух развивается через физическое тело. И все испытания в жизни нужны для этой цели, для развития духа и души. Там где Ваше предназначение, там нет равных Вам.

«Гением становится человек, узнавший свое предназначение».

Гёте

Начните заниматься тем, что вам нравится, и вам не придется работать ни одного дня в жизни.

Конфуций

Знаете ли Вы в чем Ваше предназначение?

2. Жизнь в русле своего предназначения.

Предназначение необходимо знать по той причине, что задача появления в этом прекраснейшем мире поставлена именно для Вашей Души и Духа и нет смысла решать эту задачу, глядя на других: у них свои собственные задачи, которые никак Вам не годятся. Испытываете ли Вы радость от жизни, от работы?

3. Принятие ответственности за свою жизнь.

Никто в этом мире не отвечает за то, что с Вами происходит: ни государство, ни родители, ни муж или жена и т.п. Только Вы создаете свой мир и только Вы определяете, как реагировать на события внешнего мира. Станете добрым Волшебником, который дарит миру Любовь.

Творите ли вы свою жизнь как Волшебник, замечаете ли подсказки-знаки?

Соединив эти три задачи, Вы станете на ступеньку выше. Вы повзрослеете.

Наверное,  даже проснётесь.

И рассмеётесь, как это делают все просветленные.


Уроки технического анализа. Индикатор Momentum

Рассмотрим еще один индикатор: теперь это будет индикатор, который определяет скорость изменения цены на рынке, темпы ее роста или падения. Он относится к наиважнейшим индикаторам изменения тренда и имя ему Momentum. Еще Ч. Доу писал, что сначала в рынок входят инсайдеры, когда никто еще и не подозревает о том, что уже наметился перелом, затем входят профессионалы (именно в этот момент происходит максимальное изменение темпа роста или падения цены)  и когда тренд уже на излете – входит основная масса неискушенных трейдеров. Именно в этот момент скорость изменения цены уже падает до минимума и тренд готовится к отдыху. Momentum поможет вовремя выйти из завершающего тренда и избежать позднего входа и головной боли.

“Что в имени моем тебе?”

Дивергенция в этом имени правит бал. Задолго до того, как цена достигнет своего пика, моментум этот пик уже пройдет и на максимуме цены он уже показывает значение ниже и образует дивергенцию с ценой, указывая на возможный разворот. Те же яйца, только в профиль присутствуют и для минимумов цены.

Надо признать и то, что временами никакой дивергенции не образуется, а разворот происходит. Вот для таких случаев нужны добавочно другие индикаторы.

Однако, в седьмой раз повторяю, бесконечно увеличивать количество индикаторов нельзя, уменьшается количество степеней свободы и происходит перегрузка информацией мозга.  100% результата не дает ни один индикатор в силу непредсказуемости рынка, максимальное количество не должно превышать 5 единиц.

Как избавиться от лишних?

Нужно проверить их внутреннюю корреляцию и просто выбросить те из коррелирующих, которые Вам меньше нравятся. Нет смысла, например,  использовать два разных индикатора тренда. Оставьте один, тот,  что нравится больше. Если оба хороши – подбросьте монетку.

Переходим к рассмотрению графика. Рис.1

Дивергенция Momentum

Что видно сразу? Дивергенция! Даже удвоенная дивергенция.

Кстати, двойная дивергенция произошла и на MACD.

И обратите внимание, что начало импульсного движения можно было определить по старту Momentum из минимума 05.10.2010 в 7-00 Переход линии 100% – это основной сигнал на вход по Momentum, Наряду с сигналами других индикаторов, например, MACD пересекает нулевую линию в этот же момент.

Есть и сложности. Если использовать только этот индикатор, то скорее всего выход будет произведен 07.10.2010 в 00-30 уже на первой дивергенции.

Орешек знаний тверд, но расколоть его поможет…  синтез таймфреймов.

Плавно переходим на М30.

Что видим мы? Рис.2

Дивергенция Momentum 2

Мы еще не только в тренде Н4, но что более важно, все еще в тренде Н1. Никаких предпосылок для паники нет.

И завершаем анализ на М15. Рис.3

Дивергенция Momentum 3

И никаких шансов на ошибку больше нет. Мы видим четкий сигнал окончания волны вверх на М15, который подтверждает такой же сигнал на Н1.

Вопрос о том, выходить или нет из сделки зависит теперь только от стратегии: если вы работаете интрадей, можно выходить. Если это среднесрочка, стоит дождаться дополнительных сигналов, ведь пока мы не вышли за линию тренда Н4.

Повторю, дивергенция, это, как правило, сигнал на выход. Входом здесь и не пахнет.

Пока все, переваривайте.

Что касается последнего движения цены, то есть некоторые мысли.

Во-первых, на Д1 сложилась возможная модель разворота “Вечерняя Звезда Дожи”. Нужно подтверждение, закрытие дневной свечи понедельника все покажет.

Во-вторых, пересечение нескольких Фибо уровней.

В третьих, ФЗР на Н1, правда еще не до конца завершен.

Против этой теории то, что цена оттолкнулась от линии тренда Н4 и снова пошла по тренду.

Если исходить из анализа только Momentum на Д1, то возможен такой сценарий: Коррекция вниз на 250 пунктов и затем еще одна волна вверх. Если после этого произойдет дивергенция- можно закрывать среднесрочные позиции.

Пока же мы находимся в коррекции. Возможно все.

Comments Off Далее...

Евродоллар- что дальше?

Цель 361,8% от первой волны выполнена на Н4. Хотя…

Давайте проанализируем. Вот как выглядит сам процесс анализа.

Есть еще куда стремиться, пунктов 115 еще есть запас до начала коррекции.

Откуда мы это видим? Это 261,8% от первой волны последнего движения Н1.

Должен сразу сказать, как любящий аналитику, что вовсе не обязательно для цены следовать указаниям теханализа.

Да, возможно движение вверх до уровня 1.3884-1.3896.

Здесь собрались вместе уровни поддержки/сопротивления разного достоинства:

Во-первых, 138% от волны “а” вверх на Д1.

Во-вторых, 61,8% коррекции от волны “с” на W1.

В-третьих, 261,8% от первой волны на Н1, после выполнения коррекции 4 волны.

В-четвертых, цена упирается в уровень сопротивления в виде МА52 на MN.

Что еще говорит в пользу продолжения тренда вверх.

На Н1 MACD очень далека от нулевой линии. Stochastic не вышел из зоны 80%. Это же справедливо и для Н4 и для Д1.

дивергенция

В любом случае, даже если и пойдет движение вниз, мы все еще в тренде Н4 вверх. Вот это железные рамки.

Я хочу, чтобы начинающие трейдеры усвоили это правило сторого и следовали ему неукоснительно. Я имею ввиду правило тренда и его визуальное решение в виде наклонного канала или скользящих средних.

Но еще раз повторюсь, несмотря на возможность использовать МА как границу НК, все-таки выполняйте построения самостоятельно: проводите линию тренда руками, – это чистой воды психология. Так Вы прочно освоите правило тренда, ежедневные построения становятся ритуалом и переходят в безсознательное.

Пока цена слева от  канала- мы в тренде. Несмотря на многократную дивергенцию StdDev, хорошо видную на рисунке.

Почему-то вспомнил сказку. “И только тогда, когда лужицы стали покрываться тоненькой корочкой льда, поросята решили, что пора строить дом”.

Я к тому, что поросята беспечно веселились все лето, пора и Вам прекращать беспечную торговлю и ежедневно строить канал: лето прошло. Пора строить свое благополучие.

Вслед за каналом нужно провести линию ФЗР.

И ждать. Вот такой вариант, например.

Смена тренда

И все-таки, после коррекции скорее всего движение вверх еще продолжится. А там видно будет. Анализ нужно проводить здесь и сейчас, а в будущем все так призрачно.

Меньше всего слушайте аналитиков, если их прогноз не сиюминутный.

Comments Off Далее...

  • Счетчик

  • Copyright © 2010 Блог USSR-55. Копирование запрещено.
    Дизайн: Templates Next | Перевод: Goodwin