Архив August, 2010

Возвращаясь к напечатанному

Сегодня я хочу еще раз разобрать по косточкам индикаторы RSI и Stochastic.

Для начинающих кое-что нужно разжевать (как мать раньше разжевывала твердую пищу и давала ребенку, у которого еще зубки не прорезались).

Для зубастых- это уже не интересно, а малышам будет полезно.

Поговорим о дивергенции наоборот, о дивергенции минимумов. Хочу Вам глаза открыть на то, что обычно незаметно.

Это все в русле моего предыдущего высказывания о том, что не стоит гонятся за новомодными и супер раскрученными индикаторами. Все равно они запаздывают, ведь это производные от цены. Их главная задача- в предоставлении информации о ценах в ясных зрительных образах.

Найдите 2-3-4-5 таких, которые Вам приятны и копайте вглубь. Столько нароете, что даже если не состоитесь как трейдер, то книгу напишите обязательно.

И начинайте выбор с RSI, Stochastic, MACD. И, конечно, скользящие средние должны быть в обойме.

Смотрите.

дивергенция минимумов

При медвежьем движении цены вниз второй пик ниже первого, а оба индикатора реагируют на второй пик цены необычно, они уходят вверх и делают второй пик выше первого. Словно запасаются силой, накапливают энергию, чтобы затем рухнуть вниз.

Обратите внимание на второй Стохастик,144. Он дает медленную волну, неспешную, определяющую тренд. Он даже не вышел из зоны 20%. На его фоне быстрый Stoch сделал рейд по тылам и благополучно вернулся в Альма Матер.

Теперь вариант бычьего движения вверх.

дивергенция минимумов.1

Что мы имеем?

Те же яйца, только в профиль.

Цена делает второй минимум выше предыдущего (что вполне естественно), но индикаторы ведут себя не по-человечески, они все делают наоборот. Они ныряют вниз за чем-то очень привлекательным и создают пики ниже предыдущих. Что они там нашли- неизвестно, но после этого они с удовольствием продолжают прежний тренд.

Тоже набрались энергии и взлетели вверх.


Рубикон

Многолетнее исследование средств технического анализа позволило автору прийти к нескольким важным  выводам. Один из них, основной, на котором завязаны все финансовые рынки,  я берегу для будущей книги.

Рангом пониже, но из категории архиважных, обсудим сегодня. Он из тех средств ТА, которые относятся к стратегическим и его усвоение просто необходимо для успешной торговли.

Оно не относится к моим открытиям, об этом средстве писали все. Но как-то не очень настойчиво.

Это Рубикон, перейдя который цена становится другой невозвратно.

Имя ему, -  господин Наклонный канал.

Сколько депозитов он спас- одному Рынку известно.

Простая линия, способная казнить или миловать. Однако, к делу.

Построение НК не составляет секрета, не принадлежит к сфере высшей математики или стереометрии.

Все предельно просто: проводим линию по двум точкам, по основанию 2 и 4 волны. Справедливости ради следует сказать, что есть еще метод построения по скоплению цен, некоторая средняя, однако опыт показывает, что первый метод более точен.

Что это дает?

Три преимущества:

1. Работаем в тренде, когда открываем ордер только в направлении тренда. Дожидаемся завершения коррекции, которая часто завершается на границе канала, и открываемся в направлении тренда. 95 % потерь возникают при попытках преждевременно стать против тренда.

2. Не работаем против тренда, когда просто нагло игнорируем все сигналы против тренда, пока цена не вышла за границу канала. И здесь работает правило 95%.

3. Становимся против тренда, когда цена выходит за линию канала и при этом меняется уровень поддержки/сопротивления.

Интересно, что несмотря на то, что скользящие средние выполняют такую же функцию, НК работает надежнее.

Почему? По той причине, что Вы своими руками строите Наклонный канал, а МА строятся автоматически, без Вашего участия. Чистая психология.

Кроме того, это другой уровень данных.

Построения от руки на графиках цены очень полезны, в этот момент Вы творите, Вы анализируете, Вы концентрируетесь.

Я пришел к необходимости построения от руки двух линий на графиках цен.

Во- первых,- это линия НК.

Во- вторых,- это линия смены поддержки на сопротивление или наоборот.

Эти два момента в основном  и определяют Вашу прибыль или убыток.

Возьмите за правило начинать анализ с построения этих двух линий. Неизменно, не зависимо от времени года, погоды или настроения, проведите НК и линию смены п/с.

Вы не сделаете затем много глупостей.

Есть некоторые сложности, например, линию НК следует постоянно уточнять. Сначала вы проводите линию на М5, затем уточняете и корректируете на М15, затем приходит черед Н1 и Н4. Для внутридневной торговли и среднесрочки канал Н4 является истиной в последней инстанции. Пробитие канала Н4 является сигналом смены тренда.

Вот свежий пример:

пример1

Обратите внимание, что при выходе цены за границу канала MACD пересекает нулевую линию.

На графике показаны 2 возможные ошибки при попытке встать против тренда до выхода цены за границу НК, при этом MACD также пересекает ноль. Наклонный канал может уберечь от этих ошибок. При этом цена в обоих  случаях пересекает границы часовых НК ( на графике часовые каналы не отображены, но Вы их можете мысленно дорисовать). В этом сложность. Не торопитесь. Не устану повторять, что главное достоинство трейдера- это умение ждать.

Дождитесь единственного и неповторимого сигнала, того, который возникает только в начале импульсного движения.

Удачи.


Четыре времени года скользящих средних

Существует 4 основных типа МА, причем  Moving Average можно рассчитывать для любого набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены.

Итак, вот основные методы расчета:

Простое скользящее среднее (Simple Moving Average,SMA):

при расчете «простого» скользящего среднего цены закрытия за последние «n» периодов суммируют, а затем делят на «n».
Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA):
определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. В случае экспоненциальных МА больший вес имеет цена закрытия текущего периода т.е.значение имеют последние рыночные действия.
Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA):
Первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA) Формула вычисления этого вида среднего скользящего довольно сложна и требует использования компьютера.
Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA):
последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент. Взвешенное скользящее среднее, таким образом, является обычной модификацией простого скользящего среднего с весами подобранными так, что последние цены имеют в средней больший вес.

В зависимости от стратегических и тактических задач применяется тот или иной метод МА.

Визуально, например SMA отстоит гораздо дальше от цены, чем LWMA, а еще дальше от цены-  SMMA.

типы МА

Как же выглядят модели МА в зависимости от типа МА.

Применим LWMA.

lwma

Тот же вариант для SMA

sma

И еще вариант для EMA:

ema

Приятно, что есть варианты из которых можно выбрать.

И напоследок SMMA:

smmaВыбирайте, экспериментируйте, творите. Кстати, можно взять МА13 по методу LWMA и добавить МА21  по методу SMMA. Такая эклектика вполне может привести к гармонии.

кака

Такая работа приводит к удивительным результатам.

Пробуйте- это вкусно.

Даже один день экспериментов в таком стиле даст больше, чем чтение десятка работ по техническому анализу.


Ответ Маргарите

Возврашаясь к напечатанному.

Предлагаю Вашему вниманию модель расположения скользящих средних, которая практически в 100% случаев приводит( конечно не приводит, а является индикатором) к движению в 50-100 пунктов. Если она появляется на М15 и выше. Чем старше ТФ, тем выше потенциал двойной или тройной вершины.

Для большей наглядности выкладываю пару рисунков с изображением двойной вершины на EURJPY.

Кто забыл- вершиной у меня называется изгиб МА13. Похоже на парах с Йеной- это частое явление. Ясно видно как быстрая МА13 ныряет под медленную МА26 и образуетдве вершины, после чего благополучно проходит 100 п.

двойная вершина 2

Теперь переходим к низинам.

На что следует обратить внимание: в обоих случаях образование двойной низины происходит при образовании двух   низин на ценах, т.е. первое движение цены против предыдущего тренда затем компенсируется резким откатом, при этом МА не успевают перестроиться и образуется двойная низина.

Бысрая МА перетягивается за медленную, затем идет в обратную сторону параллельно медленной МА и образует затем две полукруглые низины, вложенные одна в другую, словно чашки.

К словам, как обычно, добавляю рис.

Явление это(Образование двойной вершины/низины) в моем внутреннем употребление носит краткое,  не очень благозвучное , зато точное наименование из 4 букв. Для общего употребления можно сравнить эту модель с “ягодицами”. Этакие два полуовала, на рисунке они голубого цвета, которые дают движение в 50 пунктов и больше, если образовалась эта… модель на М15.

двойная вершина 1 И рисунок два из той же оперы двойная вершина

Comments Off Далее...

  • Счетчик

  • Copyright © 2010 Блог USSR-55. Копирование запрещено.
    Дизайн: Templates Next | Перевод: Goodwin