Стоп лосс: правила установки. Тейк профит: алгоритм выхода.

Нет необходимости агитировать за важность этих двух отложенных ордеров: стоп лосс и тейк профит.

Они сами за себя агитируют величиной депозита. Стоп лосс - это фундамент риск менеджмента, нарушение которого напрямую лишает вас прибыли. Тейк профит влияет не столь быстро и не столь негативно, скорее косвенно, но столь же неотвратимо.

Стоп лосс и тейк профит считаются капитанами управления капиталом.

Начнём с анализа первой компоненты этой сладкой парочки.

Стоп лосс определяется величиной депозита во-первых, «рыночным шумом» во-вторых, и уровнями поддержки и сопротивления в-третьих.

Как зависит его величина от общей суммы денег на счёте? Существует правило 5%, согласно которому рисковать можно не более 5% капитала одновременно по всем открытым позициям. Это правило имеет первый уровень приоритета. Более того, чем большей суммой вы располагаете, тем меньше величина процента, а не наоборот: богатые не любят рисковать, потому и богатые.

 Поэтому 1000$ на депозите устанавливает предельную норму риска в 50$. Именно этой суммой вы можете рисковать. Казалось бы, чего проще. Ан нет, есть нюанс. Например, величина стоп лосс не может быть менее 40-50 пунктов в силу объективных причин: это размах случайных колебаний цены на рынке и имеет смысл не попадать внутрь этого диапазона. Значит на 50 пунктов стоп лосса для пары EURUSD у вас имеется 50$, т.е. путём несложных расчетов можно определить объём сделки: не более 0.1 лота (по определению, стоимость 1 лота при движении цены на 1 пункт равна 10 единицам валюты котирования, т.е. для пары EURUSD равняется 10$, естественно, 0.1 лот = 1$). Значит, для этого баланса существует прямое ограничения работы 0.1 лотом.

Тейк Профит предназначен для фиксации прибыли при достижении ценой расчётного уровня и вообще определяет, в конечном итоге, прибыльность торговой системы как таковой, т.е. именно этот параметр определяет ваш совокупный доход по итогам длительного периода торговли. Не торговая система, не умение определить точку входа, а именно точка выхода, т.е. тейк профит. Как бы вы не меняли параметры входа, мани менеджмент и остальные параметры алгоритма, но убыточную торговую систему с отрицательным математическим ожиданием это не спасёт. Правильная точка выхода  такого рода чудесные изменения превращает в реальность на каждом шагу. Это правило номер один, которое необходимо всегда иметь ввиду.

Вернёмся к третьему фактору влияния на величину стоп лосс, к уровням п/с, которые являются главными при определении точки установки ордера ограничения убытков. Перед вами стоит несложная на первый взгляд задача - совместить требование 50 пунктов и 5%. Здесь нужно проявить мастерство. Вот почему: добавляется третье неизвестное, что сразу же усложняет всю систему уравнений. Это неизвестное - уровни поддержки или сопротивления. Задача теперь выглядит так: эти 50 пунктов должны попасть за уровень и если не попадают, то такой стоп лосс нам не нужен. На рисунке видны две возможные ошибки: если не учитывать тот факт, что при сделке на buy закрытие происходит по цене Ask, значит следует добавлять спред к уровню плюс 2-3 пункта на проскальзывание, итого 5 пунктов за линией сопротивления.

Тейк профит определяется по дневному диапазону движения цены для данного финансового инструмента, фибо уровнем и показаниями индикаторов.

Стоп лосс, тейк профит - это капитан и адмирал.