Технический анализ. Индикаторы форекс: индикатор RSI, индикатор MACD, скользящие средние
Технический анализ форекс - это прогноз развития цен в будущем на основании анализа цен в прошлом. Обоснование этой теории лежит в области психологии человека, особенно психологии массовой, т.е. толпы, которая устойчива и практически не меняется в течение тысячелетий. Известно высказывание Р.Эллиотта, что рынок есть мера массовой психологии.Основу теханализа составляют индикаторы форекс. Всего основных индикаторов насчитывается несколько сотен, но практически все они укладываются в три категории, повторяя друг друга в целом и различаясь лишь в деталях.
Технический анализ форекс включает четыре раздела: графический анализ, индикаторный анализ, волновой анализ и свечной анализ, но не просто четыре области, а их синтез в единую систему.
Индикатор RSI (Relative Strenght Index), индекс относительной силы – это осциллятор, т.е. его значение колеблется в определённых пределах, в данном случае от 0 до 100. Он, как и все осцилляторы, относится к опережающим индикаторам, т.е. на его показаниях можно делать предположение о предстоящем развороте цен в том случае, когда индикатор находится в зоне перекупленности или перепроданности. Эти зоны располагаются между значениями 0-30% и 70-100%. До 30% зона перепроданности, выше 70% зона перекупленности. Цены имеют тенденцию возвращаться к средним значениям,отклонения от скользящей средней не продолжаются длительное время. Индикатор RSI создан гением технического анализа Уалдером, ему же принадлежит Parabolic SAR, который многие используют для передвижения стопов и определения разворота тренда. Вообще, это один из лучших индикаторов технического анализа. На нём видны графические модели разворота, можно и нужно проводить линии тренда, он часто показывает дивергенцию при завершении тренда. Индикатор RSI показывет модели разворота, которых нет на графике цен.
Индикатор MACD (Moving Average Convergence - Divergence) – схождение-расхождение скользящих средних. Этот запаздывающий индикатор можно отнести к двум категориям: с одной стороны он построен на скользящих средних, которые относятся к трендовым, с другой стороны, его можно использовать для определения коррекций, т.е. как осциллятор. Полный индикатор MACD состоит из двух частей: пересекающихся линий и гистограммы. В МТ4 линий нет, есть только вторая часть. Описание индикатора MACD есть в терминале, следует иметь ввиду, что его предназначение - показывать направление тренда.
Вообще, необходимо усвоить, что трендовые индикаторы нужны для следования тренду, а осцилляторы определяют разворотные точки, именно в такой последовательности и нужно ими пользоваться. Определяем точку входа, используя осцилляторы, например индикатор RSI, а затем следуем тренду, проводим мониторинг, используя индикатор MACD. Точку завершения тренда опять определяем с помощью осцилляторов. Не следует есть вилкой суп, нелёгкое это занятие.
Индикатор скользящие средние - показывает среднее ожидание трейдеров за определённый период. Относятся к запаздывающим трендовым индикаторам. Здесь необходимо оговорится, что термин опережающие индикаторы по сути неверен, т.к. все индикаторы строятся на основании цены или объёма, т.е. это первая или вторая производная цены и по определению они отстают от показаний цены. Значение слова "опережающий" относится к возможности предвидеть, экстраполировать цены в будущее по значениям осцилляторов, находящихся в зонах перекупленности или перепроданности.
Скользящие средние используют 80% трейдеров, лучшие торговые системы построены на использовании этого индикатора . Всего в МТ4 представлены 4 типа скользящего среднего:
1. SMA - простая скользящая средняя, т.е. это среднее арифметическое значение цены, первые значения отбрасываются. Имеет неприятную особенность, фантомное влияние: свеча уже не учитывается в расчёте, она отброшена, а скользящая средняя испытывает её влияние.
2. EMA - экспоненциальная скользящая средняя, добавляется весовой коэффициент, учитываются все предыдущие значения.
3. LWMA - линейно-взвешенная скользящая средняя, последнее значение умножается на весовой коэффициент.
4. SMMA - сглаженная скользящая средняя, расчёт сложен, сначала рассчитывается SMA, а затем это значение сглаживается ещё одной средней.
К третьей категории относятся индикаторы состояния рынка, психологические индикаторы.
Индикаторы форекс выполняют в техническом анализе две роли: они определяют точку входа, мониторинг и точку выхода и с другой стороны, они являютс фильтрами в торговых системах форекс. Изменяя параметры индикаторов, мы можем отсекать ошибочные входы. Их значение можно усилить применением графического анализа.
Индикатор MACD, Индикатор RSI, Индикатор скользящие средние, индикатор Stochastic - четыре джентльмена индикаторного анализа. Этиой четвёрки великих вполне достаточно, чтобы прибыльно торговать. Только копать нужно вглубь. Погоня за мифическим супер индикатором неконструктивна, помните, индикаторы вторичны.
